Re: [Quantlib-dev] Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?

[Chris K. <chr...@ya...>]

Hi Mirko,

general ZC and YY swaps are scheduled for the next couple of weeks so they get in for v1.0.  (You are correct - current ones are spot-only for curve building.)

Best regards,
Chris




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From: Raso Mirko (ICCREA Holding) <MR...@ic...>
To: chr...@ya...; qua...@li...
Sent: Thursday, August 13, 2009 8:18:11 AM
Subject: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?

 
Hi Chris,
            any news about the zero coupon inflation
swap pricing engine ? 
Looking at the latest
version on SVN repository, I’ve seen that it’s still present the “old”
version, which is  
correct, in my opinion,
for a spot trade only (i.e. for an already started trade will do wrong results).
            I know that you’ve been busy due to
the good job on seasonality effects, 
but because you are going
towards version 1.0, I’d like to know how you plan to change/add the 
new feature or, why not,  what
I’m missing about the QuantLib architecture.
 
Thanks in advance,
 
Mirko
 
            
________________________________________________ 
Mirko Raso 
Quantitative
Analyst - Iccrea Holding S.p.A.
Risk Management di Gruppo 
Rischi Finanziari - Modelli Analisi Quantitative
Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma Phone: +39 06 7207 2061
  Fax: +39 06 7207 2361
  mailto:mr...@ic... 
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