geniustrader-devel — participate in geniustrader development, ask for help, suggest improvements, etc

[GT] Nouveautés trouvées sur le web

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Salut Fu,

j'ai fait une recherche sur le web sur le sujet "trading systems" et
"open source" et j'ai découvert quelques trucs sympas, j'ai rajouté les
liens sur la page "links" de geniustrader.org ...

Un logiciel en perl pour créer des systèmes de trading :
http://tpptk.sourceforge.net

Un module en perl pour calculer la valeur d'une option :
http://www.kmri.com/software/popp.html

Un logiciel de simulation d'un marché :
http://artstkmkt.sourceforge.net/

Un système d'analyse de portefeuille (en perl) :
http://rosebud.sps.queensu.ca/~edd/code/beancounter.html

(dans les quatre cas c'est du logiciel libre soit licence artistique,
soit licence gpl)

J'ai aussi trouvé une page de liens pas mal :
http://ta-lib.org/hdr_lnk.html

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://www.ouaza.com
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com

[GT] Gros commit de MAJ de doc

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Salut,

j'ai mis à jour tous les modules de la racine en ce qui concerne le
format de la documentation. Au moins les documentations HTML
correspondantes ont un peu de gueule ...

Il faudrait continuer ce travail avec les autres modules (dans les
sous-répertoires) mais c'est pas urgent et c'est un boulot pénible
(néanmoins nécessaire et utile).

J'ai fait cela dans l'espoir de faciliter la première approche à GT pour
les futurs contributeurs. :)

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://www.ouaza.com
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[GT] CVS en ligne ...

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Salut Fu,

dans l'optique d'ouvrir le développement de GeniusTrader j'ai déjà
mis en place un CGI pour consulter le CVS sur le web. Il est vachement
bien fait parce qu'il permet de télécharger une archive .tar.gz 
contenant toutes les dernières versions des fichiers, etc.

http://devel.geniustrader.org/cgi-bin/viewcvs.cgi

A+
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Raphaël Hertzog -+- http://www.ouaza.com
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Re:[GT] Tests de non-régression

[F. F. <fab...@la...>]

Salut Raphael,

> Fu, j'ai envoyé je sais pas combien de mails sur le sujet 
depuis le début de la semaine et je n'ai pas eu une seule 
réponse de toi ... ca va bien ?

J'allais justement t'ecrire a ce sujet. C'est sympa de m'avoir 
tenu informe de l'evolution de GeniusTrader. J'ai imprime tes 
differents mails et je vais les lire a tete repose; a premiere 
vue, ca a l'air pas mal du tout ! :o)

Je rentre souvent fatigue du boulot; mes journees sont souvent 
longues : 30/40 minutes de marche le matin et le soir + heures 
de travail + breaks

Ce qui commence a devenir genant avec le boulot, c'est que les 
jours passent en se ressemblent. Le volume d'appels a augmente 
depuis la rentree mais les problemes a resoudre restent les 
memes.

La perspective des certification Microsoft ne me motive plus 
vraiment; mais si j'ai certainement tout interet a les passer.

On a un outil de mesure des performances qualitatives et 
quantitatives qui s'appelle le PMP (Performance Management 
Process). Tous les 6 mois on peut obtenir 7 % du salaire 
annuel si l'on a plus de 55 points; 9 % si l'on a plus de 70 
pts. Actuellement j'ai 65 points. C'est cool les bonus, mais 
un job interessant au quotidient c'est encore mieux ! ;o)

Bon. T'inquietes pas, je ne suis pas a plaindre, je travaille 
certainment dans un des call-center les plus sympa.

Par contre, je vois la galere venir au niveau du logement; je 
dois trouver une chambre pour le 25 octobre. Le rapport 
qualite/prix est toujours scandaleux.

Allez. J'ai mis a jour mon CV aujourd'hui et je viens de 
l'envoyer a une agence de recrutement : quel soulagement ! :o)

Quoi de neuf de ton cote pour ton job en Suisse ?

A Bientot. Fabien.

Accédez au courrier électronique de La Poste : www.laposte.net ; 3615 LAPOSTENET (0,13 €/mn) ; tél : 08 92 68 13 50 (0,34€/mn)"

[GT] Tests de non-régression

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Yo,

je viens de committer des trucs concernant des tests de non-régression
... si, si ! Bon c'est des trucs triviaux mais c'est néanmoins
nécessaire pour la suite.

Je fais deux types de tests sur les indicateurs :
- je vérifie que les données calculées par calculate et
  calculate_interval correspondent bien ...
- je vérifie que les résultats des indicateurs n'ont pas changé
  par rapport à des données de référence (ie des données que j'ai
  généré la première fois)

Il y a encore des problèmes à régler là-dedans notamment pour faire des
tests intelligents et utiles il faut tester les indicateurs dans
différent combinaisons (avec des paramètres variables et pas, etc). Et
puis il y a des tests qui échouent déjà maintenant ... par exemple
HilbertPeriod ne renvoie pas la même chose entre calculate et
calculate_interval mais ca a l'air d'êtrre juste un problème
d'initialisation. Tous ces tests sont fait en générant des fichiers de
données contenant les résultats de l'indicateur et en les comparant
entre eux. Générer le fichier texte qui va être comparé, c'est le rôle
de Scripts/t/bin/output_indicator.pl

Les fichiers sont dans Scripts/t/. Le script à lancer est launch.sh pour
lancer tous les tests possibles... ca prend beaucoup de temps même sur
une machine puissante ! Il est intéressant de positionne la variable
d'environnement VERBOSE afin d'avoir plus d'infos sur ce qui se passe.

Le script crache des lignes comme celles-ci :
SUCCESS: comparison calculate/calculate_interval for ADX/default/alcatel
SUCCESS: no regression (same results) for ADX/default/alcatel
[ affichage d'un diff ]
FAILED: calculate and calculate_interval do not return the same result
        for HilbertPeriod/default/alcatel 
        with following params:

Tu vois, comme quoi tout arrive ! ;-)

Fu, j'ai envoyé je sais pas combien de mails sur le sujet depuis le
début de la semaine et je n'ai pas eu une seule réponse de toi ... ca va
bien ?

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://www.ouaza.com
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com

[GT] Un nouvel indicateur sympa : Generic:Eval

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Salut,

je viens de committer un nouvel indicateur Generic:Eval.
Il permet de faire des calculs avec d'autres indicateurs.

Il prend en paramètre des expressions de calcul, on peut utiliser
d'autres indicateurs dans ces expressions. Cela a été trivial à écrire
grâce à la nouvelle gestion des paramètres. :-)

Quelques exemples d'expressions acceptés :

int(({I:RSI}/10)+0.5)*10
1+1
{I:Generic:SignalLength {Signals:Prices:Advance 3}}+1
100 - {I:RSI 10} * 2

Ca me permet donc te montrer des exemples concrets
de fonctionnalités de la nouvelle gestion des arguments.
Avant les indicateurs avait des paramètres fixes, souvent des nombres.
Maintenant chaque paramètre nombre peut être remplacé par un autre
indicateur. Il suffit de décrire l'indicateur en question entre
accolades, ex: {I:MonIndic <param>}
Mais ce qui est marrant et très fort, c'est que les paramètres de cet
indicateur peuvent à leur tour être d'autres indicateurs (cf l'exemple
dans la liste au-dessus avec les {} intégrées deux fois).

Imagine les combinaisons possibles maintenant ... avec des indicateurs
de ce genre :
- Durée d'un événement (genre durée d'une hausse en combinant
  SignalLength avec des signaux détectant la hausse)
- Calcul d'une variation entre maintenant et il y a X jours (X étant
  la durée de la hausse avec l'indicateur d'avant par ex.)
- Signaux complexes étant des combinaisons de signaux eux-mêmes basés
  des comparaisons d'indicateur

On va bientôt pouvoir faire des trucs comme : j'achète si le dernier
mouvement de baisse a été supérieur à 10% et que je suis dans les 15%
inférieur du range formé par les cours sur 30 jours et que le dernier
minima n'était pas hier et je sors partiellement sur un gain
correspondant à la moitié du retracement de la dernière baisse en gérant
le reste avec un trailing-stop. :-))

Ca va donner une expression super-compliquée mais c'est possible, et je
crois beaucoup plus à ce genre de règles "simples" et compréhensibles
bien combinées qu'à une formule magique avec un indicateur
incompréhensible...

Les paramètres variables c'est le truc qui nous manquait pour espérer
réussir à faire des systèmes qui s'auto-adaptent aux valeurs ...

Alors qu'en penses-tu ?

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://www.ouaza.com
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com

[GT] Modifs en profondeur ...

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Hello Fu,

je viens de commiter quelques changements importants sur GeniusTrader.
J'ai un tout nouveau système pour gérer les paramètres des
indicateurs/signaux/etc qui doit permettre d'avoir des paramètres
variables.

On doit ainsi pouvoir faire un moyenne mobile de X jours où X est le
nombre de jours consécutis de hausse par exemple. J'ai absolument besoin
de cette caractéristique pour faire des essais intéressants qui me
trottent dans la tête depuis quelques temps.

Concrètement, il y a une nouvelle classe ArgsTree qui sera utilisé par
tous les indicateurs/signaux ... pour le moment je n'ai que
adapté le code de deux indicateurs :
Indicators/RSI.pm
Indicatord/Generic/SignalLength.pm

Mais on devra tous les adapter ... on peut supprimer la fonction "new"
qui est factorisé dans Indicators.pm maintenant. On rajoute les
valeurs par défaut des paramètres dans une variable globale @DEFAULT_ARGS.
Le code dans initialize et calculate devient plus compliqué.
Les paramètres variables t'empêchent aussi de faire des optimisations en
calculant toute une série ... parce que par définiton les paramètres
sont différents pour chaque élément de la série.

Ca commence à faire très compliqué tout cela ... mais on vient de
franchir un nouveau cap dans la souplesse et des perspectives fort
alléchantes s'ouvrent à nous (ex: on va pouvoir paramétrer des ordres
de clôture en fonction de l'amplitude du dernier mouvement
(hausse/baisse sur plusieurs jours) détecté).

Voilà, n'hésite pas à poser des questions. Je suis sûr qu'il reste plein
de bugs parce que le code est très peu testé... et puis il faut
convertir bien d'autres indicateurs et signaux pour avoir une base de
test correcte.

Dès que j'ai des résultats montrables, je t'en ferai part.

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://www.ouaza.com
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com

[GT] Nouvelles de GT ?

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Salut Fu,

je ne sais pas si tu consultes tes mails sur le p200 ... je l'espère
sinon tu ne verras pas ce mail. :)

Il faudrait peut-être revoir tes abonnements aux diverses listes
en @geniustrader.org parce que tu es abonné de partout avec les adresses
en fa...@de... ...

Sinon, juste un mot pour te dire que j'ai proposé à un allemand
d'éventuellement coopérer sur GT, il m'a contacté pour me demander
comment faire de son projet un succès et non pas un échec comme le
premier GT ... ;-)

Son projet c'est :
http://mawatt.berlios.de/

Ce n'est pas révolutionnaire, mais ca a l'air pas trop mal ... et assez
dans l'esprit du GT qu'on a réécrit. Il est temps d'envisager de lui
donner un second souffle à notre logiciel ... maintenant que l'été et le
temps libre approche pour moi.

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://strasbourg.linuxfr.org/~raphael/
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com

[GT] Nouvelle version du module HTTP

[Fabien F. <fa...@ge...>]

Salut Raphaël,

Je viens de mettre à jour le module /DB/HTTP.pm.

A partir de maintenant, le cache sert enfin à quelque chose, on a plus
besoin de téléchargement tout l'historique à chaque fois ! :)

En fait, j'ai ajouté un paramètre &since=... à la requête et j'ai
modifié le script quotes.pl en conséquent sur le p200.

J'ai aussi mis en place la structure d'authentification pour le jour où
tu mettras en place un accès avec login/mot de passe :
$ua->credentials($self->{'location'}, $self->{'zone'},
                 $self->{'username'}, $self->{'password'});

Bien sûr, je n'ai pas eu l'occasion de tester cette fonction :)
Les données location/zone/username/password sont à mettre dans le
fichier de config (~/.gt/options) sous la forme DB::HTTP::*

Autrement, j'ai ajouté les fonctions store_prices et load_prices au
module GT/Serializer/XML.pm

Voilà, tout est commité et disponible dans le CVS, mis à part le script
quotes.pl que j'ai modifié directement sur ton p200.

A+ Fu

Re: [GT] GT et bourse

[Fabien F. <fa...@ge...>]

le dim 06-01-2002 à 15:37, Raphael Hertzog a écrit :
> Comment espère-tu pouvoir répondre à cette question autrement que par
> nos impressions à nous ?

En recueillant l'avis des personnes concernées : nos futurs clients ! On
appelle ça une étude de marché...

> > Bien sûr. Voici quelques exemples :
> > 
> > http://www.wealth-lab.com
> > http://www.finportfolio.com
> > http://www.portfolioscience.com
> 
> Sont-ils tous francisés ?

Aucun. Wealth-Lab est disponible en Allemand (http://www.wealth-lab.de),
l'Allemagne étant le 1er marché européen en terme d'investisseurs
boursiers.

> Je ne crois pas. Je crois au contraire que la plupart des boursicoteurs
> potentiellement intéressés par cela n'ont pas encore été touchés
> par des campagnes marketing sur ce genre de services. Regarde les pubs
> dans JDF.

Bof, je suis pas de ton avis. Je pense sincèrement que les personnes
intéressées par l'AT connaissent les logiciels boursiers français :
MetaStock, Winix, Walmaster, etc...

> Il n'y a que dans TASC qu'on est abreuvé de cela ... 

Tu sais, TASC à aussi des équivalents, par exemple :
http://www.actionfuture.com
http://www.traderonline.fr
http://www.activetradermag.com
http://www.m-trading.ru/archiveeng01.shtml

> et je crois sincèrement qu'on peut réussir à se faire un trou en France.

Bien sûr. Il y a 500 000 comptes titres chez des brokers online en
France (cf. les stats de http://www.brokers-on-line.org), avec une
moyenne de 1.5 ordre par compte et par mois.

Je n'ai pas de soucis par rapport au marché proprement dit, mais par
rapport à l'approche que l'on a, ou que l'on a pas, vis à vis du marché.

Tout est dans l'art et la manière de faire son trou...

> On navigue à vue parce qu'on sait déjà les trucs de bases qu'on veut
> pour commencer.

Bof, je sais pas. Ca fait un bout de temps que GT est "fonctionnel" mais
c'est pas pour ça qu'on l'utilise pour entrer/sortir dans des trades...

Amha, on oublie l'essentiel. Pour l'instant on a aucun système de
trading permettant réellement de gagner de l'argent, en maîtrisant les
risques, auquel on puisse faire confiance...

> Et puis pour se prouver que cela peut marcher, il faut qu'on commence
> par se créer une communauté.

C'est une bonne approche si ça rentre dans le cadre de l'étude de
marché. La communauté, c'est très bien pour se créer une base de clients
potentiels.

Si tu veux exploiter le fruit de communautés existantes, il suffit de
consulter le forum de http://www.traderclub.com et de récupérer les 320
systèmes de trading publics crées par les membres de
http://www.wealth-lab.com

Si l'on veut proposer un service payant à 500 euros/an, il faut bien
créer une valeur ajoutée importante par rapport à des services online du
genre wealth-lab.com, où l'on peut créer ses propres systèmes (+ money
management) ou utiliser ceux des autres et qui est gratuit !

A+ Fu

Re: [GT] GT et bourse

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Sun, Jan 06, 2002 at 01:35:35PM +0100, Fabien Fulhaber écrivait:
> > et gestion des risques, point souvent trop rapidement abordé par nos
> > concurrents.
> 
> Certes, mais est-ce suffisant pour que ce soit notre "raison d'être" ?

Comment espère-tu pouvoir répondre à cette question autrement que par
nos impressions à nous ?

> Si tel est le cas, il faut qd-même pas oublier qu'il y a des boites
> spécialisées dans le sujet et reconnues comme tel comme RinaSystems.

Oui, bien sûr.

> Bien sûr. Voici quelques exemples :
> 
> http://www.wealth-lab.com
> http://www.finportfolio.com
> http://www.portfolioscience.com

Sont-ils tous francisés ?

> > Il n'y en a pas à la base, sauf que le marché est surement assez grand
> > pour plusieurs entreprises, ensuite c'est le marketing qui compte.
> 
> Je suis bien d'accord avec toi, c'est pour ça que je suis conscient que
> la bataille du marketing est perdu d'avance contre des produits n°1. 

Je ne crois pas. Je crois au contraire que la plupart des boursicoteurs
potentiellement intéressés par cela n'ont pas encore été touchés
par des campagnes marketing sur ce genre de services. Regarde les pubs
dans JDF.

Il n'y a que dans TASC qu'on est abreuvé de cela ... et je crois
sincèrement qu'on peut réussir à se faire un trou en France.

> Notre seul moyen de gagner c'est d'être perçu comme le n°1 d'un nouveau
> type de produits/services.

On peut essayer ... il y en aura toujours de nouveaux qui pourront en
être convaincus de cela. :)

> J'ai simplement envie de mettre toutes les chances de notre côté pour
> réussir au cas où l'on se décide à créer réellement une nouvelle boîte
> ensemble... C'est l'envie de réussir (surtout après l'echec de DeeNoo)
> et de proposer un service que les clients adorent (cf. BeeTell) qui me
> motive, et pas l'envie de "faire fortune"... Financièrement parlant, si
> l'on arrive d'ici un an à dégager 2 x 1000 euros/mois en salaire (= 100
> clients à 500 euros HT par an) ce serait déjà une belle réussite...

Je suis d'accord.

> Bien sûr, mais je suis sûr que l'on peut commencer de manière modeste,
> tout en ayant une démarche innovante.

Parfaitement.

> Actuellement, j'ai du mal à cerner l'objectif que l'on cherche
> réellement à atteindre, on navigue peut-être trop à vue...

On peut se fixer des objectifs, je n'ai aucun problème avec cela.
On navigue à vue parce qu'on sait déjà les trucs de bases qu'on veut
pour commencer.

Et puis pour se prouver que cela peut marcher, il faut qu'on commence
par se créer une communauté. Et on a bientÔt les moyens. On a les moyens
de montrer ce qu'est un système de trading, d'échanger avec d'autres
personnes du milieu. On peut se faire un site de présentation et
commencer une newsletter.

> en se disant que ça marchera de toute façon, ce dont je ne suis pas, à
> priori, convaincu...

Faire une communauté permettra de nous en convaincre. :)

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://strasbourg.linuxfr.org/~raphael/
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com

Re: [GT] GT et bourse

[Fabien F. <fa...@de...>]

le dim 06-01-2002 à 10:44, Raphael Hertzog a écrit :
> > "C'est de trop ?" C'est pas assez ? Le problème n'est pas là; le vrai
> > problème c'est que je n'arrive pas à voir la proposition de valeur
> > ajoutée qu'il y a dans tous ces services...
> 
> Comment dire ... j'ai l'impression que tu es pessimiste là. De la valeur
> ajoutée, il y en a certainement. Par contre ce qui semble te gêner,
> c'est qu'il n'y a pas forcément plus de valeur ajoutée que nos
> concurrents.

Oui, c'est clair que c'est de la valeur ajoutée par rapport à l'offre
actuelle du marché dont je parle.

> Pourtant il me semblait clair qu'on allait essayer de se démarquer des
> concurrents en insistant particulièrement sur la partie Money Management
> et gestion des risques, point souvent trop rapidement abordé par nos
> concurrents.

Certes, mais est-ce suffisant pour que ce soit notre "raison d'être" ?

Si tel est le cas, il faut qd-même pas oublier qu'il y a des boites
spécialisées dans le sujet et reconnues comme tel comme RinaSystems.
 
> > Quel est l'intérêt pour un spécialiste d'utiliser notre boîte à outils
> > plutôt que tout autre logiciel de bourse ?
> 
> Pourvoir l'utiliser de partout où il y a un accès web ? Y-a-t'il des
> d'autres boites à outils incluant le Money Management ?

Bien sûr. Voici quelques exemples :

http://www.wealth-lab.com
http://www.finportfolio.com
http://www.portfolioscience.com

et bien d'autres...

> > Quelle est la raison déterminante pour une personne de choisir notre
> > boîte noire plutôt qu'une autre ?
> 
> Il n'y en a pas à la base, sauf que le marché est surement assez grand
> pour plusieurs entreprises, ensuite c'est le marketing qui compte.

Je suis bien d'accord avec toi, c'est pour ça que je suis conscient que
la bataille du marketing est perdu d'avance contre des produits n°1. 

Notre seul moyen de gagner c'est d'être perçu comme le n°1 d'un nouveau
type de produits/services.

> Je veux bien. Mais j'ai l'impression que tu veux absolument être
> exceptionnel comme pour être sûr de faire fortune. Comme si un business
> moins exceptionnel mais qui tourne quand même n'était pas assez.

Au contraire, c'est super d'avoir un p'tit business qui tourne bien.

L'expression "comme pour être sûr de faire fortune" me fait bien rire :)

J'ai simplement envie de mettre toutes les chances de notre côté pour
réussir au cas où l'on se décide à créer réellement une nouvelle boîte
ensemble... C'est l'envie de réussir (surtout après l'echec de DeeNoo)
et de proposer un service que les clients adorent (cf. BeeTell) qui me
motive, et pas l'envie de "faire fortune"... Financièrement parlant, si
l'on arrive d'ici un an à dégager 2 x 1000 euros/mois en salaire (= 100
clients à 500 euros HT par an) ce serait déjà une belle réussite...

> Je n'ai rien contre faire quelque chose d'exceptionnel bien entendu,
> mais il ne faut pas cette recherche de quelque chose de différent nous
> empêche de commencer avec quelque chose de plus « normal ».

Bien sûr, mais je suis sûr que l'on peut commencer de manière modeste,
tout en ayant une démarche innovante.

Actuellement, j'ai du mal à cerner l'objectif que l'on cherche
réellement à atteindre, on navigue peut-être trop à vue...

J'ai un peu l'impression que l'on se contente trop de copier l'existant,
en se disant que ça marchera de toute façon, ce dont je ne suis pas, à
priori, convaincu...

A+ Fu

Re: [GT] GT et bourse

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Sun, Jan 06, 2002 at 10:20:02AM +0100, Fabien Fulhaber écrivait:
> Salut Raphaël,

Salut Fu,

avec tout cela, on est déjà dimanche et les vacances sont finies et on
ne ne sera pas vu ... :-|

> "C'est de trop ?" C'est pas assez ? Le problème n'est pas là; le vrai
> problème c'est que je n'arrive pas à voir la proposition de valeur
> ajoutée qu'il y a dans tous ces services...

Comment dire ... j'ai l'impression que tu es pessimiste là. De la valeur
ajoutée, il y en a certainement. Par contre ce qui semble te gêner,
c'est qu'il n'y a pas forcément plus de valeur ajoutée que nos
concurrents.

Pourtant il me semblait clair qu'on allait essayer de se démarquer des
concurrents en insistant particulièrement sur la partie Money Management
et gestion des risques, point souvent trop rapidement abordé par nos
concurrents.

Ensuite, un autre point important, c'est qu'à mon humble avis on a un
levier important si on fait des contributions intéressantes sur des
listes de diffusion spécialisées. Et à mon avis, on n'est pas trop
mauvais sur le marketing en ligne.

> Quel est l'intérêt pour un spécialiste d'utiliser notre boîte à outils
> plutôt que tout autre logiciel de bourse ?

Pourvoir l'utiliser de partout où il y a un accès web ? Y-a-t'il des
d'autres boites à outils incluant le Money Management ?

> Quelle est la raison déterminante pour une personne de choisir notre
> boîte noire plutôt qu'une autre ?

Il n'y en a pas à la base, sauf que le marché est surement assez grand
pour plusieurs entreprises, ensuite c'est le marketing qui compte.

> Qu'est-ce qui motivera une personne à payer pour se former avec les
> cours GeniusTrader plutôt que d'utiliser SelfTrade University, les cours
> d'AaZTrading ou tout autre support gratuit ou payant ?

La complémentarité de nos services. Il commence par être attiré par les
performances de nos systèmes, il découvre qu'on peut lui apprendre à
utiliser et maitriser (voire en inventer) de tels systèmes.

> Il faut que je te prête un livre que j'ai acheté en Irlande : "Do
> Something Different".

Je veux bien. Mais j'ai l'impression que tu veux absolument être
exceptionnel comme pour être sûr de faire fortune. Comme si un business
moins exceptionnel mais qui tourne quand même n'était pas assez.

Je n'ai rien contre faire quelque chose d'exceptionnel bien entendu,
mais il ne faut pas cette recherche de quelque chose de différent nous
empêche de commencer avec quelque chose de plus « normal ».

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://strasbourg.linuxfr.org/~raphael/
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com

Re: [GT] GT et bourse

[Fabien F. <fa...@ge...>]

Salut Raphaël,

le jeu 27-12-2001 à 12:58, Raphael Hertzog a écrit :
> Il y a quatre axes qu'on peut/doit développer :
> - boite à outils pour spécialistes
> - conseils "aveugles" => boîtes noires (système de trading clé en main)
> - lettre de marché (analyses personnelles hebdomadaires)
> - cours de trading
> 
> C'est l'ensemble des services qu'on peut et qu'on devrait développer. Il
> y en a pour tous les goûts au moins. Et la découverte de l'un incite
> à découvrir les autres :
> - le cours de trading utilise la boite à outils pour spécialistes dans
>   les leçons de trading
> - la lettre de marché permet au débutant de bénéficier de nos analyses
>   hebdomadaires sur certains titres pour savoir dans quel sens les jouer
>   par exemple et pour trouver des idées de trade
> - les systèmes de trading clé en main sont pour ceux qui ont abandonné
>   l'idée de décider aux mêmes, ou alors pour ceux qui sont en manque
>   d'inspiration de trades, ils peuvent utiliser les signaux des systèmes
>   pour avoir des idées de trade
> - etc, c'est à nous de montrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir à utiliser
>   plusieurs de nos services
> 
> 
> Que penses-tu de tout cela ? C'est de trop ? C'est pas jouable ?

C'est bien de vouloir proposer toute une gamme de services pour ceux qui
s'intéressent à la bourse, tu fais le choix de la diversification.

Je suis d'accord avec le fait qu'un client satisfait par un service est
un très bon client potentiel pour d'autres services.

"C'est de trop ?" C'est pas assez ? Le problème n'est pas là; le vrai
problème c'est que je n'arrive pas à voir la proposition de valeur
ajoutée qu'il y a dans tous ces services...

Quel est l'intérêt pour un spécialiste d'utiliser notre boîte à outils
plutôt que tout autre logiciel de bourse ?

Quelle est la raison déterminante pour une personne de choisir notre
boîte noire plutôt qu'une autre ?

Qu'est-ce qui motivera une personne à payer pour se former avec les
cours GeniusTrader plutôt que d'utiliser SelfTrade University, les cours
d'AaZTrading ou tout autre support gratuit ou payant ?

Il faut que je te prête un livre que j'ai acheté en Irlande : "Do
Something Different".

A+ Fu

[GT] Dernier truc pour graphic.pl ...

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Hello,

j'ai encore rajouté deux trucs que je voulais :
- la possibilité d'enlever les cours sur un graphique (avec --type=none)
- la possibilité de changer le titre du haut

C'est maintenant fait, tu peux avoir juste une courbe d'évolution du
portefeuille par exemple :
./graphic.pl --type=none --add="Mountain(PortfolioEvaluation(BacktestPortfolio(TFS,data)))" --title="Equity Curve of Alcatel" 13000 | display

Je pense que j'ai tout ce qu'il faut dans graphic.pl pour être
satisfait de la partie graphique (au moins pour un premier temps).

Enfin, presque, je veux faire le truc qui va permettre de représenter
les trades effectués par le système et après cela sera bon. Tu avais
déjà commencé quelque chose dans ce sens non ?

A+
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://strasbourg.linuxfr.org/~raphael/
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[GT] Nombreux changements ...

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Salut,

bon j'ai pas mal bossé sur graphic.pl pour améliorer ca, parce que
c'était pas franchement joli (surtout depuis que tu avais rajouté le
EquityCurve qui ne rentrait pas facilement dans le framework prévu).

Bref, si tu regardes dedans, tu verras que j'ai un nouveau parser
de description d'objet comme j'appelle ca, en fait ma fonction
split_object_desc découpe Objet(arg1,arg2,arg3) en :
Objet
arg1
arg2
arg3
Et cela même si les arguments sont eux même des objets ou des
alias avec des virgules à l'intérieur ... il y a aussi possibilité
de mettre des textes contenant des virgules en mettant des guillemets.

Bref, la manière de faire une EquityCurve a changé. Voilà ce que cela
donne :
dailylarge --add="New-Zone(100)" --add="Curve(PortfolioEvaluation(BackTestPortfolio(TFS,data)),darkgreen)" 13000

C'est un peu verbeux, mais c'est tellement plus souple ! Tu peux
remplacer Curve par Mountain, Histogram, Marks ... de même à l'avenir
on pourra imaginer de remplacer BackTestPortfolio par Portfolio tout
court qui utilisera le portefeuille standard de l'utilisateur (celui qui
contient les vrais trades qu'il a fait).

Ah oui, notes au passage que j'ai renommé PortfolioEquityCurve en
PortfolioEvaluation, c'est plus cohérent avec la nomenclature que
j'avais déjà utilisé (cf la fonction get_historic_evaluation).

A+
-- 
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Re: [GT] Buy & Sell Arrows

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Mon, Dec 31, 2001 at 08:40:21AM +0100, Fabien Fulhaber écrivait:
> C'est très simple. Actuellement, on affiche des flèches d'achat et de
> vente dans le graphique représentant les cours, pour mettre en valeur
> des signaux. De la même manière, il est intéressant de mettre des
> flèches up/down dans d'autres zones du graphique.
> 
> Ex : Mettre en évidence par des flèches up/down un crossover up/down des
> niveaux 30/70 du RSI dans une zone du graphique représentant le RSI.

Ah ok. Effectivement. C'est pas urgent mais ca peut être marrant un
jour. Ce qu'il faudrait encore c'est des flèches sur une ligne de
quelques pixels ... tu sais comme omnitrader affichait ses signaux en
base de l'écran.

> Pour représenter l'achat ou à la vente et le vrai prix d'entrée ou de
> sortie, TradeStatation fait ça très bien en dessinant deux flèches :
> - une flèche up/down green/red pour représenter l'achat ou la vente
> - une flèche orientée vers la droite > pour représenter, à gauche du
> chandelier, le prix d'exécution de l'ordre

Oui je trouve ca bien.

> Il est aussi intéressant d'afficher (en option ?) le nombre de titre
> acheté/vendu en-dessous/au-dessus de la flèche d'achat/de vente.

Eventuellement un moyen pour identifier la position des fois qu'on ait
deux positions en parallèle sur la même valeur. :)

> Amha, il faudrait aussi différencier d'une manière ou d'une autre, les
> symboles utilisés pour représenter l'entrée dans une postion long/short
> (flèches up/down green/red) et la simple cloture d'une position
> long/short (symbole "temps mort" ?).

Oui, je pense à une croix pour tous les ordres de clotûre.

> Oui, ce serait cool pour l'adresse fa...@ge..., même si je
> ne l'utilisserai pas en tant qu'adresse principale.

C'est fait. Tes adresses fa...@ge... et fa...@ou...
arrivent sur ton compte "fu" sur le p200. J'ai installé un serveur
POP3.

Tu peux donc récupérer ton courrier par POP. Tu peux même faire du
POP par SSL, ce que je te suggère fortement (evolution sait le faire et
outlook aussi). (pour evolution, il faut installer evolution-ssl je
crois)

Ton login est donc "fu" et ton mot de passe est le mot de passe habituel
que tu as sur le p200.

Eventuellement, tu peux aussi lire ton courrier sur le p200 directement
avec mutt, ca peut être utile de temps en temps si tu n'es pas chez toi
mais que tu as un accès ssh.

> Argh, même avec une sélection préalable des 55 K enregistrements ?

Ben on peut pas vraiment sélectionner ce qu'on "dumpe".

> Oui, bien sûr. De toute façon, si la vente se concrétise (on attends
> tjrs l'argent), ça ne me dérangerait pas trop de payer un mois
> supplémentaire à HRNet.

Oui, mais ca ferait chier que beetell disparaisse de la terre pendant 1
jour le temps de remettre tout en place. :)

A+
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Re: [GT] Buy & Sell Arrows

[Fabien F. <fa...@de...>]

Salut Raphaël,

> Je ne vois pas trop ce que tu veux dire avec ton exemple

C'est très simple. Actuellement, on affiche des flèches d'achat et de
vente dans le graphique représentant les cours, pour mettre en valeur
des signaux. De la même manière, il est intéressant de mettre des
flèches up/down dans d'autres zones du graphique.

Ex : Mettre en évidence par des flèches up/down un crossover up/down des
niveaux 30/70 du RSI dans une zone du graphique représentant le RSI.

> faudra mettre les flèches au bon niveau (celui du vrai prix
> d'achat/vente) pour représenter les trades effectués ...

Pour représenter l'achat ou à la vente et le vrai prix d'entrée ou de
sortie, TradeStatation fait ça très bien en dessinant deux flèches :
- une flèche up/down green/red pour représenter l'achat ou la vente
- une flèche orientée vers la droite > pour représenter, à gauche du
chandelier, le prix d'exécution de l'ordre

Il est aussi intéressant d'afficher (en option ?) le nombre de titre
acheté/vendu en-dessous/au-dessus de la flèche d'achat/de vente.

Amha, il faudrait aussi différencier d'une manière ou d'une autre, les
symboles utilisés pour représenter l'entrée dans une postion long/short
(flèches up/down green/red) et la simple cloture d'une position
long/short (symbole "temps mort" ?).

> Je peux t'en faire un sur ma machine si tu veux, mais je ne sais pas si
> c'est ce que tu veux ...

Oui, ce serait cool pour l'adresse fa...@ge..., même si je ne l'utilisserai pas en tant qu'adresse principale.
J'ai toujours mon adresse be...@ya... mais bon, je la donne à chaque fois que je m'inscris sur un site, bref, c'est une adresse avec beaucoup de spam...

> de te créer une deuxième adresse en @evhr.net, il doit pouvoir le faire
> aussi, non ?

C'est vrai, je n'y avais pas pensé.

> Ben les sauvegardes par le web, ca fait longtemps que cela ne marche
> plus... (base trop grosse)

Argh, même avec une sélection préalable des 55 K enregistrements ?
 
> Les dernières fois, je suis passé par david à chaque fois.

Ok.

> pas que david ait dit pas de pb pour lui mais que de l'autre côté une
> procédure plus ou moins standard de résiliation poursuive son bonhomme
> de chemin).

Oui, bien sûr. De toute façon, si la vente se concrétise (on attends
tjrs l'argent), ça ne me dérangerait pas trop de payer un mois
supplémentaire à HRNet.

A+ Fu

Re: [GT] Buy & Sell Arrows

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Mon, Dec 31, 2001 at 12:09:05AM +0100, Fabien Fulhaber écrivait:
> - Il me semble que --start et --end de graphic.pl sont mal gérer, il y a
> des erreurs s'il n'y a pas de cotations pour les dates données

J'ai corrigé.

> - Il serait intéressant de pouvoir afficher aussi des flèches up/down en
> fonction d'un autre niveau que celui du cours le plus haut et le plus
> bas (ex: flèches lorsqu'il y a croisement des deux lignes du MACD); cf.
> la dépendance actuelle de l'objet BuySellArrows au DataSource Prices
> (High|Low).

Je ne vois pas trop ce que tu veux dire avec ton exemple, mais oui il
faudra mettre les flèches au bon niveau (celui du vrai prix
d'achat/vente) pour représenter les trades effectués ...

> PS 1 : Il faut que je songe très rapidement à trouver un fournisseur de
> compte pop, puisque je vais perdre d'un jour à l'autre mes adresses
> fa...@de... et fa...@be...

Je peux t'en faire un sur ma machine si tu veux, mais je ne sais pas si
c'est ce que tu veux ... sinon tu peux surement demander à David
de te créer une deuxième adresse en @evhr.net, il doit pouvoir le faire
aussi, non ?

> PS 2 : Est-ce que tu pourrais faire demain une sauvegarde des bases de
> données hébergées chez HRNet (DeeNoo & BeeTell) ? puisque c'est demain
> que se termine théoriquement le contrat; et puis, il y a 55 000 emails
> de plus dans la bdd, alors autant sauvegarder tout ça chez nous...

Ben les sauvegardes par le web, ca fait longtemps que cela ne marche
plus... (base trop grosse)

Les dernières fois, je suis passé par david à chaque fois. Et si tu veux
être sûr que le site ne disparaisse pas sans préavis, il n'y a pas
d'autres solutions que de téléphoner à mon humble avis (ca m'étonnerait
pas que david ait dit pas de pb pour lui mais que de l'autre côté une
procédure plus ou moins standard de résiliation poursuive son bonhomme
de chemin).

A+
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[GT] Buy & Sell Arrows

[Fabien F. <fa...@de...>]

Salut Buxy,

Je viens de commiter quelques modifs dans le cvs, à propos de la
représentation graphique des signaux.

Il y a maintenant :
- GT/Graphics/DataSource/Systems.pm
- GT/Graphics/Object/BuySellArrows.pm

J'ai aussi modifié le script graphic.pl afin de pouvoir ajouter ce genre
d'option : --add="BuySellArrows(Systems::TFS)".

Remarques :

- Utilises une plage de donnée assez large avec TFS pour voir des
signaux, par exemple --start="2000-01-03" et --end="2001-03-30". 

- Il me semble que --start et --end de graphic.pl sont mal gérer, il y a
des erreurs s'il n'y a pas de cotations pour les dates données

- Il serait intéressant de pouvoir afficher aussi des flèches up/down en
fonction d'un autre niveau que celui du cours le plus haut et le plus
bas (ex: flèches lorsqu'il y a croisement des deux lignes du MACD); cf.
la dépendance actuelle de l'objet BuySellArrows au DataSource Prices
(High|Low).

PS 1 : Il faut que je songe très rapidement à trouver un fournisseur de
compte pop, puisque je vais perdre d'un jour à l'autre mes adresses
fa...@de... et fa...@be...

PS 2 : Est-ce que tu pourrais faire demain une sauvegarde des bases de
données hébergées chez HRNet (DeeNoo & BeeTell) ? puisque c'est demain
que se termine théoriquement le contrat; et puis, il y a 55 000 emails
de plus dans la bdd, alors autant sauvegarder tout ça chez nous...

A+ Fu

Re: [GT] resolve_alias

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Sat, Dec 29, 2001 at 07:24:27PM +0100, Fabien Fulhaber écrivait:
> Salut Bugs,
> 
> C'est juste un p'tit message pour te dire que je viens de faire l'item
> du TODO suivant :
> 
> - Améliorer la fonction resolve_alias du package Tools.pm afin de
>   supporter les opérateurs + - / * lors d'une syntaxe du type #1+#2

Cool !

Tu pourrais pas t'abonner avec ton adresse @geniustrader.org et utiliser
cette adresse pour poster sur la liste comme cela tu sauras quelle
adresse est valide pour poster sur la liste ;-)

Par ailleurs, nos adresses en @beetell.com et @deenoo.com sont à durée
de vie limitée à partir de maintenant. :)

A+
-- 
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Naviguer sans se fatiguer à chercher : http://www.deenoo.com
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[GT] resolve_alias

[Fabien F. <fa...@be...>]

Salut Bugs,

C'est juste un p'tit message pour te dire que je viens de faire l'item
du TODO suivant :

- Améliorer la fonction resolve_alias du package Tools.pm afin de
  supporter les opérateurs + - / * lors d'une syntaxe du type #1+#2

A+ Fu

Re: [GT] graphic.pl mis a jour

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Fri, Dec 28, 2001 at 03:00:11AM +0100, Raphael Hertzog écrivait:
> Ca montre une bonne partie des fonctionnalités du script ... ensuite
> libre à toi de te faire quelques alias pour lancer les graphs que tu
> comptes utiliser.

A ce titre, moi je viens de mettre cela dans mon ~/.bashrc :

    function graph ()
    {
        ~/bourse/Scripts/graphic.pl --volume-height="80" \
        --add='Marks(Indicators::SAR,blue)' \
        --add="Curve(Indicators::EMA 13,orange)" \
        --add="Set-scale(auto)" \
        --add='Switch-Zone(1)' \
        --add='Curve(Indicators::Generic::EMA 13 Volume, red)' \
        --add="Curve(Indicators::OBV,blue)" --add="Set-special-scale(auto)" \
        --add="Text(OBV,99,95,right,top,tiny,blue)" \
        --add="Text(Volume,1,95,left,top,tiny,yellow)" \
        --add="Text(MME 13 Volume,1,80,left,top,tiny,red)" \
        --add="New-Zone(80)" \
        --add="Histogram(Indicators::MACD/3,light blue)" \
        --add="Set-special-scale(auto)" \
        --add="Curve(Indicators::MACD/2)" \
        --add="Curve(Indicators::MACD/1,green)" \
        --add="Text(MACD,1,95,left,top,tiny,green)" \
        --add="Text(Histogramme MACD,99,95,right,top,tiny,light blue)" \
        --add="New-Zone(80)" \
        --add="Curve(Indicators::STO/4)" \
        --add="Curve(Indicators::STO/2,green)" \
        --add="Text(Momentum,1,95,left,top,tiny,green)" \
        $*
    }

    function daily () 
    {
        graph --nb-item=60 --option="Graphic::Candle::Width=10" $*
    }
 
    function dailylarge () 
    {
        graph --nb-item=120 $*
    }

    function weekly ()
    {
        graph --timeframe="week" --nb-item=60 \
            --option="Graphic::Candle::Width=10" $*
    }
    
    function weeklylarge ()
    {
        graph --timeframe="week" --nb-item=120 $*
    }


Et maintenant dans n'importe quel shell je peux lancer :
$ daily 13330 | display
$ dailylarge 13330 | display
$ weekly 13330 | display
$ weeklylarge 13330 | display

J'ai aussi corrigé plusieurs trucs/bugs que j'ai trouvé lors de mes
essais. Un des plus gros bugs était dans OBV, les résultats étaient
complètement faux (et l'erreur bête, tu utilisais $i au lieu de $n dans
une boucle ;-)).

J'ai rajouté les indicateurs ForceIndex et ElderRay conformément à la
définition donnée dans "Vivre du trading" mais ils n'ont rien
d'exceptionnel comme indicateurs ... l'un et l'autre sont utilisés
commes oscillateurs.

A+
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[GT] graphic.pl mis a jour

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Hello Fu,

comme annoncé hier matin, j'ai bossé sur graphic.pl ... ca m'a pris un
peu plus de temps que prévu mais je suis assez content du résultat.
Je t'invite à lire la doc POD intégrée à graphic.pl ... en
attendant pour montrer les capacités du script, voici une ligne de
commande de la mort :

$ ./graphic.pl --add="Marks(Indicators::SAR,blue)" --add="Set-scale(auto)" --add="Switch-Zone(1)" --add="Curve(Indicators::Generic::EMA 13 Volume, red)" --add="Curve(Indicators::OBV,blue)" --add="Set-special-scale(auto)" --add="New-Zone(80)" --add="Histogram(Indicators::MACD/3,light blue)" --add="Set-special-scale(auto)" --add="Curve(Indicators::MACD/1,dark green)" --add="Curve(Indicators::MACD/2)" --add="Text(MACD,1,95,left,top,small,red,times)" --add="New-Zone(80)" --add="Curve(Indicators::ROC)" --add="Set-Scale(50,150)" --add="Set-Axis(50,80,100,120)" --add="Text(Rate of Change,1,95,left,top,tiny,blue)" --volume-height="80" 13000 | display

Ca montre une bonne partie des fonctionnalités du script ... ensuite
libre à toi de te faire quelques alias pour lancer les graphs que tu
comptes utiliser.

N'oublies pas de faire un cvs update -d dans Scripts et dans GT. J'ai
modifié des deux cotés ...

Les remarques sont les bienvenues évidemment.

A+
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[GT] GT et bourse

[Raphael H. <rhe...@hr...>]

Le Fri, Dec 21, 2001 at 11:05:28AM +0100, Fu écrivait:
> Les prochains jours j'aurai pas bcp de temps libre puisque je
> travaille les 21, 22, 23, 24, 28, 29 et 31 décembre. Et toi, t'es en
> vacances dès aujourd'hui ? :)

N'hésite pas à m'appeler quand tu es libre pour qu'on puisse se voir.
Aujourd'hui ou dimanche par exemple. :-)

De préférence dimanche parce que j'aimerai finir des trucs pour
Geniustrader aujourd'hui ;-) je suis en train d'améliorer graphic.pl
pour faire des graphs comme on veut. J'ai déjà bien avancé mais il me
reste encore un peu de travail.

> Au fait, tu me disais avoir acheté le bouquin "Vivre du trading"; il
> est bien ? (cf. les nouveaux indicateurs du type l'Elder Ray et le
> Force Index)

J'ai fini de le lire hier, et oui il est globalement bien comme livre.
Son principal défaut est d'être trop répétitif sur ses explications
d'interprétation d'indicateurs. Les chapitres vraiment intéressants sont
les derniers et c'est les plus courts évidemment.

Ceci dit il détruit tous ceux qui vendent des systèmes de trading clé en
main ("boite noire"). Il préfère les "boîtes à outils" qui permettent à
un trader de trader comme il veut. J'ai aussi pris des notes au fur et
à mesure que je lisais pour noter les idées qui me venaient par rapport
à notre futur service commercial. Il y a quatre axes qu'on peut/doit
développer :
- boite à outils pour spécialistes
- conseils "aveugles" => boîtes noires (système de trading clé en main)
- lettre de marché (analyses personnelles hebdomadaires)
- cours de trading

C'est l'ensemble des services qu'on peut et qu'on devrait développer. Il
y en a pour tous les goûts au moins. Et la découverte de l'un incite
à découvrir les autres :
- le cours de trading utilise la boite à outils pour spécialistes dans
  les leçons de trading
- la lettre de marché permet au débutant de bénéficier de nos analyses
  hebdomadaires sur certains titres pour savoir dans quel sens les jouer
  par exemple et pour trouver des idées de trade
- les systèmes de trading clé en main sont pour ceux qui ont abandonné
  l'idée de décider aux mêmes, ou alors pour ceux qui sont en manque
  d'inspiration de trades, ils peuvent utiliser les signaux des systèmes
  pour avoir des idées de trade
- etc, c'est à nous de montrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir à utiliser
  plusieurs de nos services


Que penses-tu de tout cela ? C'est de trop ? C'est pas jouable ?

Personnellement, je pense qu'on a intérêt à jouer sur tous les plans.
J'y crois tellement que je pense même qu'on devrait faire deux sites
web vendant la même chose. Un site "hypocrite" pour attirer les
rêveurs ceux qui veulent devenir millionnaire en partant de 20000F en
un an. Un site plus "franc" pour attirer les gens intelligents qui
savent qu'il n'y a pas de recette miracle mais qu'il faut travailler
en étant rigoureux et en suivant une méthode (que nous allons essayer de
leur enseigner). Et évidemment, le site "hypocrite" a un lien
avertissement légal en bas de page qui va sur une page expliquant que
le site est volontairement hypocrite et que c'est un essai "marketing"
mais que le contenu derrière est très sérieux. :-)

A+
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