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Re: [GT] Petites améliorations dans le reporting

[Fabien F. <fa...@de...>]

> Je sais bien que tu veux un truc générique réutilisable pour les
> indicateurs de marché, et je te dis oui ... tu pourras réutiliser
> cet indicateur traditionnel pour faire des corrélations dans le
> cadre d'indicateurs de marché ...

Oui, parceque l'application de base du calcul de la corrélation, c'est pour de déterminer la sensibilité d'une valeur par rapport à son indice.

> dans le cadre des "indicateurs standards" tu peux le coder à côté et
> réutiliser cette fonction à la fois dans un indicateur standard et à la
> fois dans les indicateurs de marché.

Ok. J'espère pouvoir intégrer ça rapidement dans un indicateur de marché :)

+Fu

Re: [GT] Petites améliorations dans le reporting

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Fri, Sep 28, 2001 at 05:48:34PM +0200, Fabien Fulhaber écrivait:
> Il faut bien voir que si je code l'indicateur Correlation, ce n'est pas
> uniquement pour le calcul de RSquare mais pour toute une quantité
> d'autres applications possibles. SMA et les autres moyennes mobiles

Je le sais bien.

> acceptent bien entendu des fonctions, mais elles utilisent par défaut
> les cours de cloture de l'objet GT::Prices; or, je souhaite qu'il en

Bien sûr.

> soit ainsi pour l'indicateur Correlation, et qu'il puisse utiliser par
> défaut les cours de cloture des objets GT::Prices présent dans le
> Calculator, de la même manière que les futurs indicateurs de marché.

Ca ne veut rien dire, il n'y a qu'un seul objet GT::Prices par
Calculator (enfin il y en a plusieurs mais c'est la même valeur sur
différentes timeframe)...

Je sais bien que tu veux un truc générique réutilisable pour les
indicateurs de marché, et je te dis oui ... tu pourras réutiliser
cet indicateur traditionnel pour faire des corrélations dans le
cadre d'indicateurs de marché ... parce que si c'est indicateur accepte
deux séries de données en entrée, quelque soit l'origine de ces données,
il sera parfaitement réutilisable ... ceci dit si tu veux pas le faire
dans le cadre des "indicateurs standards" tu peux le coder à côté et
réutiliser cette fonction à la fois dans un indicateur standard et à la
fois dans les indicateurs de marché.

Amicalement,
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Raphaël Hertzog -+- http://strasbourg.linuxfr.org/~raphael/
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Naviguer sans se fatiguer à chercher : http://www.deenoo.com
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Re: [GT] Petites améliorations dans le reporting

[Fabien F. <fa...@de...>]

> Rien ... si tu rajoutes --verbose tu as les dates des événement en plus,
> mais les derniers changements sont "visibles" sans le --verbose.

Ok.

> Il faut juste un indicateur spécial prenant deux séries de données en
> entrée. Et tu dois savoir le faire en extrapolant un peu à partir des
> indicateurs prenant une seule série de données (MAX et autres).

Il faut bien voir que si je code l'indicateur Correlation, ce n'est pas uniquement pour le calcul de RSquare mais pour toute une quantité d'autres applications possibles. SMA et les autres moyennes mobiles acceptent bien entendu des fonctions, mais elles utilisent par défaut les cours de cloture de l'objet GT::Prices; or, je souhaite qu'il en soit ainsi pour l'indicateur Correlation, et qu'il puisse utiliser par défaut les cours de cloture des objets GT::Prices présent dans le Calculator, de la même manière que les futurs indicateurs de marché.

+Fu

Re: [GT] Petites améliorations dans le reporting

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Le Fri, Sep 28, 2001 at 02:05:44PM +0200, Fabien Fulhaber écrivait:
> Au fait, quelle est l'option à ajouter au lancement de ./backtest.pl
> pour avoir ces détails ?

Rien ... si tu rajoutes --verbose tu as les dates des événement en plus,
mais les derniers changements sont "visibles" sans le --verbose.

> Essaye de l'inscrire à sys...@ge... pour que l'on
> puisse discuter de son système et discuter des possibilités
> d'améliorations.

Peut-être plus tard, d'abord je préfère répondre sur logibourse.

> Je peux te coder sans aucun problème le %R de William, mais pas Rsquare
> car il faut la structure permettant de faire des indicateurs agissant
> sur plusieurs valeurs pour coder l'indicateur de corrélation. Autrement,

Mais pas du tout ;-)

Il faut juste un indicateur spécial prenant deux séries de données en
entrée. Et tu dois savoir le faire en extrapolant un peu à partir des
indicateurs prenant une seule série de données (MAX et autres).

> à quel mail fait-tu référence lorsque tu parles du "standard error" ?

Celui de Gilles, dans son deuxième mail il m'explique que son STEBandBot
c'est Bottom Band de Standard Error.

A+
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Re: [GT] Petites améliorations dans le reporting

[Fabien F. <fa...@de...>]

> j'ai encore ajoutés quelques infos dans le Reporting, le pourcentage de
> trades gagnants, la performance moyenne par trade et le profit factor.

Au fait, quelle est l'option à ajouter au lancement de ./backtest.pl pour avoir ces détails ?

> Maintenant je vais laver ma voiture. Et ensuite, je vais surement bosser
> sur les indicateurs UDMI et LDMI pour pouvoir répondre au type sur la
> liste.

Essaye de l'inscrire à sys...@ge... pour que l'on puisse discuter de son système et discuter des possibilités d'améliorations.

> Et puis je regarderai pour finir les indicateurs liés au TASC (MM sans lag, Sine et autres).

Super ! :)

> De ton côté, si avec la doc envoyée, tu arrivais à faire le Rsquare, le
> WilliamR et le standard error, ca serait cool. :-) Comme cela on pourra
> réondre à Gilles ... ;-)

Je peux te coder sans aucun problème le %R de William, mais pas Rsquare car il faut la structure permettant de faire des indicateurs agissant sur plusieurs valeurs pour coder l'indicateur de corrélation. Autrement, à quel mail fait-tu référence lorsque tu parles du "standard error" ?

A+ Fu

[GT] Petites améliorations dans le reporting

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Hello Fu,

j'ai encore ajoutés quelques infos dans le Reporting, le pourcentage de
trades gagnants, la performance moyenne par trade et le profit factor.

Ca donne cela maintenant :

Analysis of the portfolio :
---------------------------
Performance :  74.8% ( 32.2%)	Buy & Hold : -48.4% (-28.2%) () => by year
MaxDrawDown :  17.4%  Best performance :  85.2%  Worst performance  :  -3.2%
                      Net gain :        7476.82  Gross gain :        8176.31

Trades statistics :
Number of gains :       6  Number of losses :       7  Win. ratio :   46.2%
Max consec. win :       2  Max consec. loss :       3  Avg. perf  :   4.39%
Average gain :     22.06%  Average loss :      -9.35%  Profit fac :    2.36
Biggest gain :     46.76%  Biggest loss :     -21.91%
Sum of gains :   13841.05  Sum of losses :   -6364.23


Maintenant je vais laver ma voiture. Et ensuite, je vais surement bosser
sur les indicateurs UDMI et LDMI pour pouvoir répondre au type sur la
liste. Et puis je regarderai pour finir les indicateurs liés au TASC (MM
sans lag, Sine et autres).

De ton côté, si avec la doc envoyée, tu arrivais à faire le Rsquare, le
WilliamR et le standard error, ca serait cool. :-) Comme cela on pourra
réondre à Gilles ... ;-)

Amicalement,
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[GT] Modification des objets génériques

[Raphael H. <ra...@ge...>]

Hello Fu,

en plus d'avoir commité tout ce qui concerne ce qu'on a fait cette après
midi, j'ai amélioré les objets génériques pour avoir accès aux valeurs
des indicateurs et des signaux qui ne sont pas en tête de la liste @NAMES
... la syntaxe :

Exemple pour un système générique :
Generic Signals:Trend:TTT Signals:Trend:TTT/2

Le premier signal (le "/1" est optionnel et par défaut) correspond au
TTTUp listé dans le fichier Signals/Trend/TTT.pm et le deuxième
correspond au TTTDown du même fichier.

Parmi les autres modifs dans le même commit, il y a un reporting amélioré
(nobre trades consécutifs gagnants/perdants, possibilité d'avoir les dates
des événements).

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[GT] Test de la liste de développement de GT

[Raphael H. <ra...@ge...>]

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[Alex R. <ale...@ya...>]

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